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オプション計算ツール

リアルタイム株価から理論価格、グリーク、インプライド・ボラティリティを確認できます。

契約ワークスペース

AAPLApple
オプション種類
30暦日
原資産の市場価格企業を選択すると最新価格を読み込みます。オプション価格は手動入力です。

モデル入力

評価前提

Black-Scholes理論価格

$8.2886コール · 30 DTE · 35% ボラティリティ

インプライド・ボラティリティ

38.31%最新値 $9.15から算出

リスク感応度

1株あたり
Delta0.4894原資産1ドルの変動
Gamma0.0175Deltaの曲率
Vega0.2600変動率1ポイント
Theta-0.16281暦日
Rho0.0847金利1ポイント

IV計算用市場価格

逆算する価格を選択

オプション取引とは？

オプションは、満期までに定められた行使価格で原資産を取引する権利を与えますが、義務はありません。

価格、時間価値、金利、予想変動率で価値が変わるため、計算ツールは評価とリスク分析を容易にします。

計算ツールの仕組み

業界標準のBlack-Scholesモデルで3つの観点から評価します。

  1. 01

    Black-Scholes理論価格

    原資産価格、行使価格、残存日数、金利、変動率、配当利回りから理論価格を計算します。

  2. 02

    グリーク感応度分析

    外部要因によるポジションへの影響を示します。

    • Delta：原資産が1ドル動いた際の価格変化。
    • Gamma：Deltaの変化率。
    • Vega：変動率1%の変化への感応度。
    • Theta：1日あたりの時間価値減少。
    • Rho：金利1%の変化への反応。
  3. 03

    インプライド・ボラティリティの逆算

    Last、Bid、Askを入力して市場のIVを逆算します。

使い方

数ステップで取引を評価できます。

  1. 01

    銘柄と満期を選択

    ティッカー、コールまたはプット、満期日を選びます。

  2. 02

    前提条件を調整

    行使価格、残存日数、金利、変動率、配当利回りを調整します。

  3. 03

    価値とリスクを確認

    理論価格と5つのグリークを確認します。

  4. 04

    IVを逆算

    Last、Bid、Askを入力し、リセットで再計算します。

この計算ツールを選ぶ理由

  1. 01

    素早い銘柄検索

    現在の市場価格を自動取得します。

  2. 02

    グリークを一覧表示

    Delta、Gamma、Vega、Theta、Rhoを並べて確認できます。

  3. 03

    柔軟な評価

    理論価格の計算と市場価格からのIV逆算に対応します。

よくある質問（FAQ）

市場価格は現在の取引価格を示し、計算ツールは市場パラメータに基づく適正価値を示します。

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