P2: Qual grega é mais importante para minha operação?

Depende da estratégia. Muitos traders acompanham Delta para movimentos do ativo e Theta para a perda diária de valor.

P3: Como saber se uma opção está barata ou cara?

Compare o valor justo com Bid/Ask ou obtenha a volatilidade implícita a partir do preço atual.

Calcule valor justo, analise gregas e obtenha a volatilidade implícita com cotações em tempo real.

Área do contrato

AAPLApple

Ação ou índice

Tipo de opção

CallPut

Vencimento30 dias corridos

Preço do ativo subjacenteSelecione uma empresa para carregar o último preço. Cotações de opções permanecem manuais.

Entradas do modelo

Preço do ativoPreço de exercícioDias até o vencimentodiasTaxa livre de risco%Volatilidade%Rendimento de dividendos%

Valor justo Black-Scholes

$8.2886Call · 30 DTE · 35% volatilidade

Volatilidade implícita

38.31%De Último $9.15

Por ação

Delta0.4894Movimento de US$ 1 no ativo

Gamma0.0175Curvatura do Delta

Vega0.26001 ponto de volatilidade

Theta-0.1628Um dia corrido

Rho0.08471 ponto de taxa

Selecione a cotação para cálculo inverso

ÚltimoCompraVenda

Uma opção concede o direito, sem obrigação, de negociar um ativo por um preço de exercício fixo até o vencimento.

Como o valor depende do preço, tempo, juros e volatilidade, a calculadora simplifica a avaliação e a análise de risco.

Nossa calculadora usa o modelo Black-Scholes e avalia três camadas principais:

01
Valor justo Black-Scholes
Preço do ativo, strike, prazo, juros, volatilidade e dividendos determinam o valor teórico.
02
Análise das gregas
As principais métricas mostram o impacto de fatores externos:
- Delta: variação para US$ 1 do ativo.
- Gamma: taxa de variação do Delta.
- Vega: sensibilidade a 1% de volatilidade.
- Theta: perda diária por passagem do tempo.
- Rho: reação a 1% nos juros.
03
Cálculo inverso da volatilidade implícita
Informe Last, Bid ou Ask para obter a volatilidade implícita.

Avalie uma opção em poucos passos:

01
Selecione ativo e vencimento
Informe o ticker, escolha call ou put e a data de vencimento.
02
Ajuste as premissas
Altere strike, prazo, juros, volatilidade e dividendos.
03
Revise valor e risco
Confira o valor justo e as cinco gregas.
04
Obtenha a volatilidade
Informe Last, Bid ou Ask; use Redefinir para recomeçar.

01
Busca instantânea
Carregue automaticamente os preços atuais.
02
Visão completa das gregas
Delta, Gamma, Vega, Theta e Rho lado a lado.
03
Avaliação flexível
Calcule o valor justo ou obtenha a volatilidade dos preços de mercado.