D2: Quale greca è più importante per il mio trade?

Dipende dalla strategia. Molti trader seguono Delta per i movimenti del sottostante e Theta per il decadimento giornaliero.

D3: Come capire se un’opzione è cara o conveniente?

Confronta il fair value con Bid/Ask oppure ricava la volatilità implicita dal prezzo corrente.

Calcola il fair value, analizza le greche e ricava la volatilità implicita dalle quotazioni in tempo reale.

Area contratto

AAPLApple

Azione o indice

Tipo di opzione

CallPut

Scadenza30 giorni di calendario

Prezzo del sottostanteSeleziona una società per caricare il prezzo. Le quotazioni delle opzioni restano manuali.

Input del modello

Prezzo sottostantePrezzo strikeGiorni alla scadenzagiorniTasso privo di rischio%Volatilità%Rendimento dividendo%

Fair value Black-Scholes

$8.2886Call · 30 DTE · 35% volatilità

Volatilità implicita

38.31%Da Ultimo $9.15

Per azione

Delta0.4894Movimento di 1 $ del sottostante

Gamma0.0175Curvatura del Delta

Vega0.26001 punto di volatilità

Theta-0.1628Un giorno di calendario

Rho0.08471 punto di tasso

Seleziona il prezzo da invertire

UltimoBidAsk

Un’opzione conferisce il diritto, senza obbligo, di negoziare un sottostante a un prezzo prefissato entro la scadenza.

Poiché il valore dipende da prezzo, tempo, tassi e volatilità, il calcolatore semplifica valutazione e analisi del rischio.

Il nostro calcolatore usa il modello Black-Scholes e valuta tre livelli principali:

01
Fair value Black-Scholes
Prezzo del sottostante, strike, scadenza, tasso, volatilità e dividendo determinano il valore teorico.
02
Analisi delle greche
Le metriche principali mostrano l’impatto dei fattori esterni:
- Delta: variazione per 1 $ del sottostante.
- Gamma: variazione del Delta.
- Vega: sensibilità a 1% di volatilità.
- Theta: perdita giornaliera di valore.
- Rho: reazione a 1% dei tassi.
03
Calcolo inverso della volatilità implicita
Inserisci Last, Bid o Ask per ricavare la volatilità implicita.

Valuta un’opzione in pochi passaggi:

01
Seleziona simbolo e scadenza
Inserisci il ticker, scegli call o put e la scadenza.
02
Regola le ipotesi
Modifica strike, durata, tasso, volatilità e rendimento da dividendo.
03
Controlla valore e rischio
Consulta fair value e tutte le cinque greche.
04
Ricava la volatilità
Inserisci Last, Bid o Ask; usa Reimposta per ricominciare.

01
Ricerca ticker istantanea
Carica automaticamente i prezzi correnti.
02
Analisi completa delle greche
Delta, Gamma, Vega, Theta e Rho affiancati.
03
Valutazione flessibile
Calcola il fair value o ricava la volatilità dai prezzi di mercato.