Comment calcule-t-il seuil et résultat ?

Call : strike plus prime ; profit = (cours final - strike - prime) × contrats × 100. Put : strike moins prime.

Comment l'utiliser pendant les résultats ?

Testez des cibles à cause de la volatilité implicite et vérifiez si le mouvement couvre prime et rendement visé.

Comment lire le graphique ?

L'axe horizontal montre les cours finaux et le vertical le résultat ; calls à droite et puts à gauche de la ligne verte sont profitables.

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Calculateur de profit sur options

Modélisez les scénarios call et put autour des prochains résultats.

Gain estimé à l’échéance

+$650.00+$6.50 par action après prime

GainDans la monnaie

($10.00 valeur intrinsèque − $3.50 prime) × 1 × 100 = +$650.00

Prix d’équilibre: $108.50
Prime à risque: $350.00
Rendement de la prime: 185.71%
Gain maximal: Illimité

Gain et perte à l’échéance

Cours cible : $115.00

+15.00%

Cours actuel $100.00Exercice $105.00Échéance $115.00

Qu'est-ce qu'un contrat d'option ?

C'est un dérivé standardisé donnant le droit, sans obligation, d'acheter ou vendre 100 unités du sous-jacent à un prix avant une échéance.

Il contrôle une position plus grande avec moins de capital, créant un levier avec un risque prédéfini.

Principes des options

Chaque transaction implique acheteurs et vendeurs.

Acheteurs :

Paient la prime, obtiennent des droits sans obligation et risquent au plus la prime.

Vendeurs :

Reçoivent la prime et doivent exécuter si l'acheteur exerce.

Le calculateur projette objectifs, seuil de rentabilité et perte maximale selon divers mouvements.

Composants essentiels

CALL

Calls

Un long call donne aux haussiers le droit d'acheter ; perte limitée à la prime et profit croissant avec l'action.

PUT

Puts

Un long put donne aux baissiers le droit de vendre ; risque limité à la prime et profit croissant avec la baisse.

Termes essentiels

Prix d'exercice

Prix fixe d'achat ou de vente ; il détermine la cible et le mouvement nécessaire au profit.

Échéance

Après cette date le contrat expire ; temps restant et dépréciation temporelle influencent le prix.

Prime

Prix de marché par action et investissement initial, base des coûts et rendements.

ITM, ATM et OTM

Relation entre cours et strike :

ITM : valeur intrinsèque.
ATM : prix égaux ou proches.
OTM : aucune valeur intrinsèque, seulement temporelle.
Le calculateur compare les résultats de différents strikes.

Grecs : Delta, Gamma, Theta, Vega

Sensibilités du prix :

Delta : variation pour 1 $ du sous-jacent.
Gamma : variation du Delta.
Theta : perte temporelle quotidienne.
Vega : sensibilité à la volatilité implicite.
Les fonctions avancées produisent des projections dynamiques.

Profit d'un call et formule

Formule profit/perte

Le calculateur automatise seuil et rendement aux prix cibles ; connaître la formule améliore le plan :

Seuil de rentabilité

Seuil = Strike + Prime

Profit ou perte net

Profit/perte = (Cours - Strike - Prime) × 100

(Un contrat standard représente 100 actions.)

Profit d'un put et formule

Formule profit/perte

Le calculateur trouve la baisse nécessaire au rendement net ; la formule aide à évaluer le risque :

Seuil de rentabilité

Seuil = Strike - Prime

Profit ou perte net

Profit/perte = (Strike - Cours à échéance - Prime) × Contrats × Multiplicateur

(Les options sur actions utilisent 100 actions par contrat.)

Comment utiliser le calculateur

Modélisez risque et rendement avant la transaction :

01
Choisir le type.
Call ou put ; la formule s'adapte.
02
Saisir les valeurs.
Cours, strike, prime, contrats et cible à échéance.
03
Calculer le profit.
Lancer avec 100 actions par contrat.
04
Vérifier le résumé.
Résultat, valeur intrinsèque, seuil, prime à risque, rendement et profit maximal.
05
Analyser le graphique.
Observez le résultat selon les cours et la ligne verte du seuil.