Q2 : Quelle grecque est la plus importante pour mon trade ?

Cela dépend de la stratégie. La plupart des traders suivent Delta pour les mouvements du sous-jacent et Theta pour la perte de valeur quotidienne.

Q3 : Comment savoir si une option est chère ou bon marché ?

Comparez la juste valeur au Bid/Ask ou déduisez la volatilité implicite du prix actuel.

Calculez la juste valeur, analysez les grecques et déduisez la volatilité implicite à partir des cours en temps réel.

Espace contrat

AAPLApple

Action ou indice

Type d’option

CallPut

Échéance30 jours calendaires

Cours du sous-jacentSélectionnez une société pour charger son dernier cours. Les options restent manuelles.

Données du modèle

Cours du sous-jacentPrix d’exerciceJours avant échéancejoursTaux sans risque%Volatilité%Rendement du dividende%

Juste valeur Black-Scholes

$8.2886Call · 30 DTE · 35% volatilité

Volatilité implicite

38.31%Selon Dernier $9.15

Par action

Delta0.4894Mouvement de 1 $ du sous-jacent

Gamma0.0175Courbure du Delta

Vega0.26001 point de volatilité

Theta-0.1628Un jour calendaire

Rho0.08471 point de taux

Choisir le cours à inverser

DernierBidAsk

Une option confère le droit, sans obligation, de négocier un actif à un prix d’exercice fixé avant ou à l’échéance.

Comme sa valeur dépend du cours, du temps, des taux et de la volatilité, un calculateur facilite l’évaluation et l’analyse du risque.

Notre calculateur utilise le modèle Black-Scholes et traite les données selon trois axes :

01
Juste valeur Black-Scholes
Cours du sous-jacent, strike, durée, taux, volatilité et dividende déterminent la valeur théorique.
02
Analyse des sensibilités grecques
Les principales mesures montrent l’effet des facteurs externes :
- Delta : variation pour 1 $ de mouvement du sous-jacent.
- Gamma : variation du Delta.
- Vega : sensibilité à 1 % de volatilité.
- Theta : perte de valeur quotidienne.
- Rho : réaction à 1 % de variation des taux.
03
Calcul inverse de la volatilité implicite
Saisissez Last, Bid ou Ask pour déduire la volatilité implicite du marché.

Évaluez une option en quelques étapes :

01
Choisir symbole et échéance
Saisissez un ticker, sélectionnez call ou put et l’échéance.
02
Ajuster les hypothèses
Modifiez strike, durée, taux, volatilité et rendement du dividende.
03
Examiner valeur et risques
Consultez la juste valeur et les cinq grecques.
04
Déduire la volatilité
Saisissez Last, Bid ou Ask; utilisez Réinitialiser pour recommencer.

01
Recherche instantanée
Chargez automatiquement les cours actuels.
02
Vue complète des grecques
Delta, Gamma, Vega, Theta et Rho côte à côte.
03
Valorisation flexible
Calculez la juste valeur ou déduisez la volatilité des cours.